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【図書】資産価格としての為替レート近年為替レート分析の諸相

加納　隆　著 -- 三菱経済研究所 -- 2022.3 -- 338.952

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資料コード	請求記号	所蔵館	所蔵場所	資料区分	状態
106767296	/338.9/488/	県立図書館	書庫１層	和書	在

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タイトル	資産価格としての為替レート
副書名	近年為替レート分析の諸相
著者	加納　隆　著
出版者	東京　三菱経済研究所
出版年	2022.3
ページ数	149p
大きさ	21cm
書誌年譜年表	文献:p141～149
一般件名	外国為替
NDC分類	338.952
内容紹介	名目為替レートのランダムウォークは経済理論で説明できるか。実質為替レートはなぜ持続的なのか。著者の過去約15年間の公刊論文における成果を中心に、資産価格としての為替レート研究の近年の諸相を概説する。
ISBN	4-943852-84-1
ISBN13桁	978-4-943852-84-1
定価	¥2000
本体価格	¥2000

第1章資産価格としての為替レート: 1.1はじめに; 1.2資産価格理論; 1.3為替レートのSDFアプローチ; 1.4SDFアプローチと金利平価の実証的検証
第2章名目為替レートのランダムウォークは経済理論で説明できるか?: 2.1はじめに; 2.2名目為替レートのランダムウォーク過程; 2.3EngelandWest(2005)の均衡ランダムウォーク命題; 2.4均衡ランダムウォーク命題の実証分析; 2.52国開放経済の貨幣的DSGEモデル分析; 2.6議論と展望
第3章実質為替レートはなぜ持続的なのか?: 3.1はじめに; 3.2実質為替レートの時系列特性; 3.3実質為替レートの実証的パズルとニューケインジアンモデル; 3.4実質為替レートのトレンド・インフレモデル; 3.5モデルの実証的含意:カナダと米国のケース
第4章アベノミクス円安への構造的理解: 4.1はじめに; 4.2ソロス・チャートのミクロ的基礎; 4.3長期リスクモデル分析; 4.4結論:アベノミクス第1の矢は円安をもたらしたのか?